自動売買ソフトを手に入れて稼働してみると、思ったより稼げないと思うことはありませんか？
FX会社が提供するものでなく、MQL4マーケットなどでインストールしたものや、ネット上で購入した自動売買が思ったより機能していないと感じた場合、自分でもバックテストをおこないましょう。
バックテストの結果を表示して、「こんだけの期間で、これだけ稼げました！」と言っていても、じつは、バックテストの結果を書き換えるソフトもあるので真偽の程は分かりません。
なので、自分でバックテストをおこなえるようになっておきましょう。
仮に、自分でロジックを構築した場合も、どれだけ相場に通用するのかを確かめるためにも、知っておいて損はありません。
バックテストとは
まず、バックテストとは何か？
バックテストとは、過去のチャートデータをもとに、自動売買のロジックが指定した相場において、どれほど通用するのかを測定できるシミュレーション機能のようなものです。
過去のチャートから現在まで、または設定した期間内で、その自動売買で資金を運用した場合、どれだけ利益を出し、どれくらいの損失が出るのかを確認することができます。
そのテスト結果をもとに、「これはドル/円相場なら使えるロジックだな」とか「トレンド相場よりレンジ相場のほうが勝率が高いな」などが分かるわけです。
フォワードテストとは
バックテストで良い結果が出たのなら、次はフォワードテストをおこないましょう。
バックテストだけでも十分ですが、より正確な結果を得るためには、フォワードテストもおこなった方が良いでしょう。
フォワードテストは、バックテストとは異なり、実際に少額資金を使って自動売買を稼働させることになります。
もしくは、デモ口座があるのなら、デモ口座で実演してみても良いでしょう。
バックテストで出た結果が、これからも通用するのかを確認する作業なのですが、現在進行中のチャートを使用しなければならないため、満足できる結果を集めるには、かなりの時間を要してしまいます。
なので、バックテストの結果だけで十分だという人は、フォワードテストまでやる必要はないかもしれません。
バックテストのやり方
では、バックテストのやり方について解説します。
今回は、MT5にMQL4マーケットからインストールした自動売買をバックテストしてみましょう。
まずは、MT5上部にあるステータスバーの中から「ストラテジーテスターの表示切り替え」というアイコンをクリックしてください。
ステータスバー内に、このアイコンが無い場合、「ステータスバー上で右クリック」→「カスタマイズ」をクリックすると、その中の項目にあるので、表示させておきましょう。
そして、この「ストラテジーテスターの切り替え」をクリックすると、下図のようなウインドウがチャート下部に表示されます。
この項目を簡単に説明します。
①エキスパート ここでテストしたい自動売買を選択します。
②銘柄 ここではテストしたい銘柄や通貨を選択します。
③時間足 自動売買のロジックによっては、対象通貨の時間足によって結果が違ってきます。また自動売買ソフトによっては、作成者による推奨時間足があるため、ここでは推奨とされる時間足や、自分の取引したい時間足を選択してみましょう。
④日付 ここではテストにかける期間を選択します。過去から現在まで、または３年間など、好きな期間を選択しましょう。
⑤入金 この項目で、運用する資金を選択できます。選択欄に日本円が無い場合、手打ちで「JPY」と入力しましょう。
測定する項目を選択し終えたら、右下にあるスタートボタンをクリックしましょう。
あとは結果が出るまで待ちましょう。
結果で注視すべきポイント
それでは、実際に以下の内容でバックテストをおこなってみます。
今回テストする自動売買は「Dark Venus MT5」
10万円の資金を元手に「対象通貨：ドル/円」、「期間：2017年10月１日～2022年10月１日までの５年間」「時間足：４時間足」で運用した場合、どうなるのか見てみましょう。
MT5上でバックテストをおこなうと、ウインドウ下のタグの部分に「バックテスト」のタグが表示されます。
そのタグをクリックすると上図のように、テスト結果が確認できるようになります。
では、しっかり見ておく箇所を説明していきます。
総損益
まず赤丸①の部分です。
「初期証拠金」は元手となった資金です。その下の「純損益」を確認しましょう。
純損益が10万7968円となっています。
つまり、この自動売買で10万円の資金を５年間運用したら、10万7968円稼いでくれたということです。
ドローダウン
ドローダウンとは、自分の資金がどれだけ損失したのかを表しています。
「最大ドローダウン」とは、相場の急変動や、ある一定の期間で一番大きな損失を被ったときの金額です。
「最大ドローダウン」を見ることで、「最大でも、これくらいの損失が出るのだな」という目安になります。
「相対ドローダウン」は、その損失額をパーセンテージ化したものです。
人にもよりますが、一般的には20％くらいまでが許容範囲になるでしょう。
自分の軍資金の何％までなら損失を許容できるか、しっかり考えておきましょう。
ちなみに、「残高ドローダウン」と「証拠金ドローダウン」に分かれていますが、「残高ドローダウン」の方が重要です。
「残高ドローダウン」は、口座に預けてある金額、つまり、自分の軍資金になります。
「証拠金ドローダウン」は、ポジションを保有中に発生する「含み損」のことになります。
プロフィットファクター
プロフィットファクターとは、上手く利益を出せているかどうかを測る指標になります。
計算方法としては単純で、「利益÷損失」です。
たとえば、Aさん・Bさん、２人とも今月の利益は10万円でした。
しかし、Aさんは、利益50万円→損失40万円＝10万円。 Bさんは、利益15万円→損失５万円＝10万円
その場合、プロフィットファクターで見てみると、Aさんは「1.25」、Bさんは「3.00」
獲得利益が同じでも、効率よく稼いだのはBさんであることが明らかになりました。
たまにSNSで見かける「放置するだけで週に○○万円稼げます！」みたいな投稿も、実はプロフィットファクターで見ると、とても低い数値かもしれませんので、気を付けましょう。
さて、プロフィットファクターですが、「1.3以上あればよい」という意見や「2.0～3.0がいい」などと意見はいろいろありますが、「1.5以上」あれば十分でしょう。
勝率
勝率ですが、初心者のトレーダーは、よく気にする傾向にあります。
しかし、FXは勝率を競うのではなく、利益を残す・少しでも稼ぐことが最終目標になります。
勝率が高いに越したことはないですが、自動売買を選別する指標としては55％～60％あれば良いでしょう。
テスト結果を過信しない
バックテストで上々の結果が得られた場合、どんどん使っていくべきでしょう。
しかしバックテストは、あくまでも、「過去のデータ上で稼働した場合」の結果ですので、あまり過信するのはよくありません。
最大ドローダウンで、最悪の損失金額が確認できても、それを上回る損失が出る可能性は十分にありますし、フォワードテストにかけた途端に、勝率・収益率が変わることもあります。
バックテストの結果は、目安として留めておく程度にしておきましょう。
おわりに
バックテストをすることで、どの通貨なら向いているか？どの時間足で運用した方がいいか？
自分が使おうとしている自動売買について、多くを知ることができます。
稼げると言われているEAを、何も分からずに使って「利益が出ない」と嘆くよりも、まずはバックテストにかけてみましょう。
稼げていない原因が見つかるはずです。
また、ネット上では「月に○○万円稼げます！」といった誇大広告のようなEAも販売されています。
もしも、そういったEAに手を出してしまった場合、すぐにバックテストをしてみましょう。
広告で謳っている勝率が虚偽の場合もありますし、バックテストの結果を改変して表記している場合もあります。
なので、自分でバックテストをすることで、嘘を見抜くこともできます。
バックテストの結果で満足できなければ、すぐにクーリングオフを利用して、返品・返金に応じてもらいましょう。
バックテストのやり方を知ることで、自衛にもつながります。
